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（2021年真题）甲证券的期望报酬率是12%，标准差是10%；乙证券的期望报酬率

免费题库2022-08-02  25
问题 （2021年真题）甲证券的期望报酬率是12%，标准差是10%；乙证券的期望报酬率是20%，标准差是15%。假设不允许买空卖空，下列关于甲乙证券投资组合的说法中，正确的有（   ）。A.期望报酬率介于12%和20%之间B.标准差介于10%和15%之间C.最小方差组合是100%投资于甲证券D.最大期望报酬率组合是100%投资于乙证券
选项 A.期望报酬率介于12%和20%之间
B.标准差介于10%和15%之间
C.最小方差组合是100%投资于甲证券
D.最大期望报酬率组合是100%投资于乙证券
答案 AD
解析 当甲、乙证券的相关系数足够小，曲线向左凸出，风险分散化效应较强，会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，会出现无效集，选项B、C错误。
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