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  3. （2020年真题）投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率11

（2020年真题）投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率11

题库2022-08-02  86
问题 （2020年真题）投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率11％，标准差11％，β系数1.4，证券Y的期望收益率9％，标准差9％，β系数1.2。下列说法中，正确的有（   ）。A.投资组合的β系数1.3B.投资组合的变异系数等于1C.投资组合的标准差等于10％D.投资组合的期望收益率等于10％
选项 A.投资组合的β系数1.3
B.投资组合的变异系数等于1
C.投资组合的标准差等于10％
D.投资组合的期望收益率等于10％
答案 AD
解析 投资组合β系数＝1.4×50％＋1.2×50％＝1.3，选项A正确。投资组合的期望收益率＝11％×50％＋9％×50％＝10％，选项D正确。由于只有在完全正相关的情况下，选项B、C的说法才正确，本题中并没有说X和Y完全正相关，所以，选项B、C不是本题答案。
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