甲公司股票当前市价32元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看

考试题库2022-08-02  32

问题 甲公司股票当前市价32元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,看涨期权每份市场价格5元,看跌期权每份市场价格4元,执行价格均为30元,到期日相同,如果到期日股票价格为25元,则保护性看跌期权的净损益是(   )元。A.-6B.-11C.1D.0

选项 A.-6
B.-11
C.1
D.0

答案 A

解析 保护性看跌期权是买入1股股票同时买入该股票的1份看跌期权。由于到期日股价小于执行价格,其组合收入是执行价格,即30元;组合成本=32+4=36(元),组合净损益=30-36=-6(元)
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