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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前
考试题库
2022-08-02
37
问题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格为20元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为( )元。A.13B.6C.-5D.-2
选项
A.13
B.6
C.-5
D.-2
答案
B
解析
目前股票购买价格为20元,到期日出售价格为15元,即购进股票的到期日净损益=15-20=-5(元);购进看跌期权到期日净损益=(30-15)-2=13(元);购进看涨期权到期日净损益=0-2=-2(元)。即购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益=-5+13-2=6(元)。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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