2. 财务会计
  3. 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前

考试题库2022-08-02  92
问题 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（   ）元。A.13B.6C.－5D.－2
选项 A.13
B.6
C.－5
D.－2
答案 B
解析 目前股票购买价格为20元，到期日出售价格为15元，即购进股票的到期日净损益＝15－20＝－5（元）；购进看跌期权到期日净损益＝（30－15）－2＝13（元）；购进看涨期权到期日净损益＝0－2＝－2（元）。即购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益＝－5＋13－2＝6（元）。
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