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  3. 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（ ）。A.未来股

下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（ ）。A.未来股

考试题库2022-08-02  28
问题 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（   ）。A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个B.看涨期权只能在到期日执行C.股票或期权的买卖没有交易成本D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
选项 A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.看涨期权只能在到期日执行
C.股票或期权的买卖没有交易成本
D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
答案 BCD
解析 选项A是二叉树模型的一个假设。布莱克—斯科尔斯模型的假设为：
（1）在期权寿命期内，期权标的股票不发放股利，也不做其他分配；
（2）股票与期权的买卖没有交易成本；
（3）短期无风险报酬率已知，并在期权寿命期内保持不变；
（4）任何证券购买者均能以短期无风险报酬率借得任何数量的资金；
（5）允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金；
（6）看涨期权只能在到期日执行；
（7）所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。
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