2. 财务会计
  3. 假设甲、乙证券报酬率的相关系数等于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%）

假设甲、乙证券报酬率的相关系数等于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%）

题库2022-08-02  63
问题 假设甲、乙证券报酬率的相关系数等于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（   ）。A.最低的期望报酬率为6%B.最高的期望报酬率为8%C.最高的标准差为15%D.最高的标准差为10%
选项 A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的期望报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最高的标准差为10%
答案 ABC
解析 投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数，所以投资组合的期望报酬率只受投资比重和单项资产期望报酬率影响，当把资金100%投资于甲时，组合期望报酬率最低为6%，当把资金100%投资于乙时，组合期望报酬率最高为8%，选项A、B的说法正确；组合标准差的影响因素包括投资比重、个别资产标准差以及相关系数，当100%投资于乙证券时，组合风险最大，组合标准差为15%，选项C正确，选项D不正确。
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