下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲

免费题库2022-08-02 55

问题下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线，其中代表相关系数为0.6机会集曲线是（）

A.曲线MONB.曲线MPNC.折线MQND.直线MN

选项 A.曲线MON
B.曲线MPN
C.折线MQN
D.直线MN

答案 A

解析直线MN是当两种证券完全正相关（即相关系数为1）时的机会集，此时不能分散风险。-1≤相关系数＜1时，具有风险分散效应，并且相关系数越小，风险分散效应越强，即机会集曲线向左侧凸出的程度越大，因此三条实线从左至右对应的分别是相关系数为-1、0.3、0.6的情况。选项A正确。

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