下列关于两种证券投资组合风险和报酬的说法中，正确的有（）。A.相关系数介于－1和

考试题库2022-08-02 50

问题下列关于两种证券投资组合风险和报酬的说法中，正确的有（）。A.相关系数介于－1和＋1之间B.当相关系数等于1时，投资组合不能分散风险C.相关系数为正数时，表明两种证券报酬率呈同方向变动D.当相关系数等于0时，两种证券的报酬率是相互独立的，投资组合不能分散风险

选项 A.相关系数介于－1和＋1之间
B.当相关系数等于1时，投资组合不能分散风险
C.相关系数为正数时，表明两种证券报酬率呈同方向变动
D.当相关系数等于0时，两种证券的报酬率是相互独立的，投资组合不能分散风险

答案 ABC

解析当相关系数等于1时，投资组合报酬率的标准差＝各证券报酬率标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，投资组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数，表明投资组合可以分散风险，因此选项B的说法正确，选项D的说法不正确。

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