某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价

最全题库2022-08-02 8

问题某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。A.6.89B.13.11C.14D.6

选项 A.6.89
B.13.11
C.14
D.6

答案 C

解析根据看涨期权——看跌期权平价定理得：20+看跌期权价格=10+24.96/（1+4%），因此看跌期权价格=14（元）。

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