A公司股票当前每股市价为42元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:欧式看涨期

最全题库2022-08-02  30

问题 A公司股票当前每股市价为42元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份5元,看跌期权每份4元。两种期权执行价格均为40元,到期时间均为6个月。假设6个月后该股票价格为45元,则空头对敲组合的净损益为()元。A.4B.6C.13D.-4

选项 A.4
B.6
C.13
D.-4

答案 A

解析 空头对敲净损益=空头看涨期权净收入+空头看跌期权净收入+期权出售收入=-(45-40)+0+(5+4)=4(元)
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