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  3. 市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入

市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入

考试题库2022-08-02  49
问题 市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入 1 股股票，每份看跌期权可卖出 1 股股票；看涨期权每份价格 5 元，看跌期权每份价格 3 元；执行价格均为 60 元，到期日相同。如果到期日股票价格为 64 元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（　　）元。A.-8B.-4C.4D.8
选项 A.-8
B.-4
C.4
D.8
答案 B
解析 投资组合的净损益=（64-60）-5-3=-4（元）。
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