市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入

考试题库2022-08-02 74

问题市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入 1 股股票，每份看跌期权可卖出 1 股股票；看涨期权每份价格 5 元，看跌期权每份价格 3 元；执行价格均为 60 元，到期日相同。如果到期日股票价格为 64 元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（　　）元。A.-8B.-4C.4D.8

选项 A.-8
B.-4
C.4
D.8

答案 B

解析投资组合的净损益=（64-60）-5-3=-4（元）。

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