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  3. A、B 两种证券的相关系数为 0.3，期望报酬率分别为 12%和 10%，标准差

A、B 两种证券的相关系数为 0.3，期望报酬率分别为 12%和 10%，标准差

题库2022-08-02  35
问题 A、B 两种证券的相关系数为 0.3，期望报酬率分别为 12%和 10%，标准差分别为 18%和 15%，在投资组合中A、B 两种证券的投资比例分别为 40%和 60%，则 A、B 两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为（　　）。A.10.8%和 13.10%B.10.8%和 15.36%C.13%和 13.12%D.13%和 13.10%
选项 A.10.8%和 13.10%
B.10.8%和 15.36%
C.13%和 13.12%
D.13%和 13.10%
答案 A
解析 对于两种证券形成的投资组合：
投资组合的期望报酬率=12%×40%+10%×60%=10.8%
投资组合的标准差=[（18%×40%）
2+（15%×60%）
2+2×0.3×18%×40%×15%×60%]
1/2=13.10%。
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