假设其他因素不变，下列各项会引起欧式看跌期权价值增加的有（　）A.执行价格提高

考试题库2022-08-02 4

问题假设其他因素不变，下列各项会引起欧式看跌期权价值增加的有（　）A.执行价格提高B.到期期限延长C.股价波动率加大D.无风险报酬率增加

选项 A.执行价格提高
B.到期期限延长
C.股价波动率加大
D.无风险报酬率增加

答案 AC

解析看涨期权的执行价格越高，其价值越小。看跌期权的执行价格越高，其价值越大，所以选项A是答案。股价波动率加大，看涨看跌期权的价值都增加，所以选项C是答案。

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注会财务成本管理

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