2. 财务会计
  3. 下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是（　）。A.如果协方差小于0，则相关

下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是（　）。A.如果协方差小于0，则相关

最全题库2022-08-02  77
问题 下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是（　）。A.如果协方差小于0，则相关系数一定小于0B.如果相关系数为0，则表示不相关，也不能分散风险C.证券与其自身的协方差就是其方差D.相关系数为－1时，风险分散效应最大
选项 A.如果协方差小于0，则相关系数一定小于0
B.如果相关系数为0，则表示不相关，也不能分散风险
C.证券与其自身的协方差就是其方差
D.相关系数为－1时，风险分散效应最大
答案 B
解析 相关系数＝两项资产的协方差/（一项资产的标准差×另一项资产的标准差），由于标准差不可能是负数，因此，如果协方差小于0，则相关系数一定小于0，选项A的说法正确；相关系数为0时，组合的标准差小于组合中各证券标准差的加权平均数，组合能够分散风险，所以选项B的说法不正确；协方差＝相关系数×一项资产标准差×另一项资产的标准差，证券与其自身的相关系数为1，因此，证券与其自身的协方差＝1×证券的标准差×证券的标准差＝证券的方差，所以选项C的说法正确；相关系数在－1到1之间，相关系数越小，风险分散效应越大，相关系数＝－1时，风险分散效应最大，所以选项D的说法正确。
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