2. 财务会计
  3. 关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（　）。 P30 　　A.相关系数越大，

关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（　）。 P30 　　A.相关系数越大，

考试题库2022-08-02  19
问题 关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（　）。 P30　　A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差C.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关D.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
选项 A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
答案 D
解析 投资组合的标准差小于或等于各证券标准差的加权平均数，不会大于组合中各证券的最大标准差。
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