关于期权投资策略的表述中,正确的是( )。  A.保护性看跌期权可以锁定最低净

免费题库2022-08-02  26

问题 关于期权投资策略的表述中,正确的是( )。 A.保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益,但不改变净损益的预期值B.抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益,是机构投资者常用的投资策略C.多头对敲组合策略可以确定最低净收入和最低净损益,其最坏的结果是损失期权的购买成本D.空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益,其最低收益是期权收取的期权费

选项 A.保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益,但不改变净损益的预期值
B.抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益,是机构投资者常用的投资策略
C.多头对敲组合策略可以确定最低净收入和最低净损益,其最坏的结果是损失期权的购买成本
D.空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益,其最低收益是期权收取的期权费

答案 C

解析 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益,但由于支付期权费,净损益的预期也同时降低,选项A错误;抛补性看涨期权可以锁定股价上涨(超过执行价格)时的净收入和净损益,选项B错误;股价发生变动时,多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益,其最坏结果是到期股价与执行价格一致,损失期权费,选项C正确;空头对敲组合策略可以锁定最高净收入(0)和最高净损益(看涨期权的价格+看跌期权的价格),选项D错误。
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