某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关

资格题库2022-08-02  38

问题 某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( ) A.4%;1.25B.5%;1.75C.4.25%;1.45D.5.25%;1.55

选项 A.4%;1.25
B.5%;1.75
C.4.25%;1.45
D.5.25%;1.55

答案 A

解析 β=0.2×25%/4%=1.25,由:Rf+1.25×(14%-Rf)=15%,得:Rf=10%,市场风险溢价=14%-10%=4%。
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