2. 财务会计
  3. 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关

资格题库2022-08-02  78
问题 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（　）　A.4%；1.25B.5%；1.75C.4.25%；1.45D.5.25%；1.55
选项 A.4%；1.25
B.5%；1.75
C.4.25%；1.45
D.5.25%；1.55
答案 A
解析 β＝0.2×25%/4%＝1.25，由：Rf＋1.25×（14%－Rf）＝15%，得：Rf＝10%，市场风险溢价＝14%－10%＝4%。
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