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财务会计
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关
资格题库
2022-08-02
38
问题
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( ) A.4%;1.25B.5%;1.75C.4.25%;1.45D.5.25%;1.55
选项
A.4%;1.25
B.5%;1.75
C.4.25%;1.45
D.5.25%;1.55
答案
A
解析
β=0.2×25%/4%=1.25,由:Rf+1.25×(14%-Rf)=15%,得:Rf=10%,市场风险溢价=14%-10%=4%。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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