2. 财务会计
  3. 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险

一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险

资格题库2022-08-02  72
问题 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。A.相关系数等于－1时，才有风险分散效应 B.相关系数等于1时，不能分散风险 C.相关系数大小不影响风险分散效应 D.相关系数等于0时，风险分散效应最强
选项 A.相关系数等于－1时，才有风险分散效应
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于0时，风险分散效应最强
答案 B
解析 相关系数＝1时，两项资产完全正相关，不能分散风险，选项B正确。相关系数的取值范围为[－1，＋1]，相关系数小于1，就具有风险分散效应，当相关系数＝－1时，风险分散效应最强。因此选项ACD不正确。
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