一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险

资格题库2022-08-02  27

问题 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是( )。A.相关系数等于-1时,才有风险分散效应 B.相关系数等于1时,不能分散风险 C.相关系数大小不影响风险分散效应 D.相关系数等于0时,风险分散效应最强

选项 A.相关系数等于-1时,才有风险分散效应
B.相关系数等于1时,不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于0时,风险分散效应最强

答案 B

解析 相关系数=1时,两项资产完全正相关,不能分散风险,选项B正确。相关系数的取值范围为[-1,+1],相关系数小于1,就具有风险分散效应,当相关系数=-1时,风险分散效应最强。因此选项ACD不正确。
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