某公司股票目前的市价为 40元，有 1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权（ 1份

免费题库2022-08-02 42

问题某公司股票目前的市价为 40元，有 1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权（ 1份期权包含 1股标的股票），执行价格为 42元，到期时间为 6个月。 6个月以后股价有两种可能：上升 20%或者下降 25%，则套期保值比率为（　　）。A.0.33B.0.26C.0.42D.0.28

选项 A.0.33
B.0.26
C.0.42
D.0.28

答案 A

解析上行股价 =40×（ 1+20%） =48（元），下行股价 =40×（ 1-25%） =30（元）；股价上行时期权到期日价值 =48-42=6（元），股价下行时期权到期日价值 =0；套期保值比率 = （ 6-0） /（ 48-30） =0.33。

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