某公司股票目前的市价为 40元,有 1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权( 1份

免费题库2022-08-02  39

问题 某公司股票目前的市价为 40元,有 1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权( 1份期权包含 1股标的股票),执行价格为 42元,到期时间为 6个月。 6个月以后股价有两种可能:上升 20%或者下降 25%,则套期保值比率为(  )。A.0.33B.0.26C.0.42D.0.28

选项 A.0.33
B.0.26
C.0.42
D.0.28

答案 A

解析 上行股价 =40×( 1+20%) =48(元),下行股价 =40×( 1-25%) =30(元);股价上行时期权到期日价值 =48-42=6(元),股价下行时期权到期日价值 =0;套期保值比率 = ( 6-0) /( 48-30) =0.33。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/428416.html

最新回复(0)