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财务会计
某公司股票目前的市价为 40元,有 1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权( 1份
某公司股票目前的市价为 40元,有 1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权( 1份
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2022-08-02
54
问题
某公司股票目前的市价为 40元,有 1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权( 1份期权包含 1股标的股票),执行价格为 42元,到期时间为 6个月。 6个月以后股价有两种可能:上升 20%或者下降 25%,则套期保值比率为( )。A.0.33B.0.26C.0.42D.0.28
选项
A.0.33
B.0.26
C.0.42
D.0.28
答案
A
解析
上行股价 =40×( 1+20%) =48(元),下行股价 =40×( 1-25%) =30(元);股价上行时期权到期日价值 =48-42=6(元),股价下行时期权到期日价值 =0;套期保值比率 = ( 6-0) /( 48-30) =0.33。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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