以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是 55元,期权为欧式期权,期限 1年

练习题库2022-08-02  31

问题 以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是 55元,期权为欧式期权,期限 1年,目前该股票的价格是 44元,期权费(期权价格)为 5元。如果到期日该股票的价格是 34元。则购进看跌期权与购进股票组合的净收益为(  )元。A.8B.6C.-5D.0

选项 A.8
B.6
C.-5
D.0

答案 B

解析 购进股票的净收益 -10元( 34-44),购进看跌期权的净收益 16元 [( 55-34) -5],则投资组合的净收益 6元( 16-10)。
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