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某公司目前股票市场价格为20元,一年后的价格可能为26.666元或15元,现有一
某公司目前股票市场价格为20元,一年后的价格可能为26.666元或15元,现有一
题库
2022-08-02
74
问题
某公司目前股票市场价格为20元,一年后的价格可能为26.666元或15元,现有一份以100股该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为25元,到期时间为1年,1年以内公司不会派发股利,无风险年利率为4%。要求:(1)根据复制原理,计算该看涨期权的价值。(2)若目前一份该看涨期权的市场价格为100元,判断能否创建投资组合进行套利,如果能,应该如何创建该组合。
选项
答案
解析
该股票的看涨期权的价值=购买股票支出-借款数额=H×S0-B=14.2808×20-205.9731=79.6429(元)(2)可以创建组合进行套利。由于目前一份包含100股该股票的看涨期权的市场价格为100元,高于期权的价值79.6429元,所以,可以创建组合进行套利,以无风险利率借入款项205.9731元,购买14.2808股股票,同时卖出一份该看涨期权,可以套利100-(14.2808×20-205.9731)=20.3571(元)。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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