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  3. 以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为30元，6个月后到期，年

以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为30元，6个月后到期，年

题库2022-08-02  71
问题 以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为30元，6个月后到期，年无风险利率为8%，股票的现行价格为35元，看涨期权价格为10元，则计算正确的有（ ）。A.看跌期权价格为2.7778元B.看跌期权价格为3.8462元C.执行价格现值为27.7778元D.执行价格现值为28.8462元
选项 A.看跌期权价格为2.7778元
B.看跌期权价格为3.8462元
C.执行价格现值为27.7778元
D.执行价格现值为28.8462元
答案 BD
解析 PV（X）=30/（1+8%/2）=28.8462（元），根据平价定理公式可知：看跌期权价格=C-S+PV（X）=10-35+28.8462=3.8462（元）。
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