以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,执行价格均为30元,6个月后到期,年

题库2022-08-02  54

问题 以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,执行价格均为30元,6个月后到期,年无风险利率为8%,股票的现行价格为35元,看涨期权价格为10元,则计算正确的有( )。A.看跌期权价格为2.7778元B.看跌期权价格为3.8462元C.执行价格现值为27.7778元D.执行价格现值为28.8462元

选项 A.看跌期权价格为2.7778元
B.看跌期权价格为3.8462元
C.执行价格现值为27.7778元
D.执行价格现值为28.8462元

答案 BD

解析 PV(X)=30/(1+8%/2)=28.8462(元),根据平价定理公式可知:看跌期权价格=C-S+PV(X)=10-35+28.8462=3.8462(元)。
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