下列关于多头看跌期权的说法中,正确的是( )。A.多头看跌期权净损益=多头看跌期

免费题库2022-08-02  49

问题 下列关于多头看跌期权的说法中,正确的是( )。A.多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值+期权价格B.多头是期权的出售者收取期权费,成为或有负债的持有人,负债的金额不确定C.多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价,0)D.多头看跌期权的净损失有限,最大值为执行价格

选项 A.多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值+期权价格
B.多头是期权的出售者收取期权费,成为或有负债的持有人,负债的金额不确定
C.多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价,0)
D.多头看跌期权的净损失有限,最大值为执行价格

答案 C

解析 多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格。所以选项A错误。空头是期权的出售者收取期权费,成为或有负债的持有人,负债的金额不确定。所以选项B错误。多头看跌期权的净损失有限,最大值为期权价格。所以选项D错误。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/428296.html

最新回复(0)