下列说法中错误的是( )。A.相关系数为正数时,表示两项资产报酬率呈同方向变化

admin2022-08-02  40

问题 下列说法中错误的是( )。A.相关系数为正数时,表示两项资产报酬率呈同方向变化B.相关系数等于1时,组合可以最大程度地抵消风险C.相关系数越大,风险分散效应越弱D.相关系数等于-1时,机会集曲线变成了一条折线

选项 A.相关系数为正数时,表示两项资产报酬率呈同方向变化
B.相关系数等于1时,组合可以最大程度地抵消风险
C.相关系数越大,风险分散效应越弱
D.相关系数等于-1时,机会集曲线变成了一条折线

答案 B

解析 相关系数等于1时,组合不能抵消任何风险,当相关系数等于-1时,组合可以最大程度地抵消风险。所以选项B错误。
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