标的资产为1股甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,到期时间为6个月。已

admin2022-08-02  40

问题 标的资产为1股甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,到期时间为6个月。已知甲公司股票的现行市价为80元,看跌期权价格为8元,看涨期权价格为12.5元。如果无风险有效年利率为10%,按半年复利折算,则期权的执行价格为(  )元。A.79.18B.79.28C.75.5D.67.5

选项 A.79.18
B.79.28
C.75.5
D.67.5

答案 A

解析 执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=80+8-12.5=75.5(元)。半年复利率=(1+10%)^(1/2)-1=4.88%,执行价格=75.5×(1+4.88%)=79.18(元)。
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