假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能:上升33.33

练习题库2022-08-02  41

问题 假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6,则该期权的执行价格为(  )元。A.80B.60C.59D.62

选项 A.80
B.60
C.59
D.62

答案 C

解析 上行股价=股票现价×上行乘数=60×1.3333=80(元),下行股价=股票现价×下行乘数=60×0.75=45(元),设执行价格为X,则:套期保值比率=(80-X-0)/(80-45)=0.6,解得:X=59(元)。
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