2. 财务会计
  3. 关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的无风险利率的确定，表述正确的有（　　）。A.

关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的无风险利率的确定，表述正确的有（　　）。A.

题库2022-08-02  32
问题 关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的无风险利率的确定，表述正确的有（　　）。A.选择与期权期限相同的政府债券利率B.采用到期收益率表示C.需要用连续复利计算D.采用票面利率表示
选项 A.选择与期权期限相同的政府债券利率
B.采用到期收益率表示
C.需要用连续复利计算
D.采用票面利率表示
答案 BC
解析 应该选择与期权到期日相同或接近政府债券的利率，而不是期限相同，选项Ａ的表述错误；该利率是根据市场价格计算的到期收益率，选项Ｂ的表述正确，选项Ｄ的表述错误；BS模型假设套期保值是连续变化的，利率使用连续复利计算，选项Ｃ的表述正确。
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