以股票为标的资产的欧式看涨期权，期权价格为2元，执行价格20元，6个月到期后的股

admin2022-08-02 35

问题以股票为标的资产的欧式看涨期权，期权价格为2元，执行价格20元，6个月到期后的股价如果是25元，则计算结果正确的有（　　）。A.买入期权到期价值是5元B.卖出期权到期价值是－5元C.买方期权到期净损益是7元D.卖方期权到期净损益是－3元

选项 A.买入期权到期价值是5元
B.卖出期权到期价值是－5元
C.买方期权到期净损益是7元
D.卖方期权到期净损益是－3元

答案 ABD

解析到期股票价格大于执行价格，买入期权方到期价值＝25－20＝5（元），买入期权方净损益＝5－2＝3（元）；卖出期权方到期价值＝－（25－20）＝－5（元），卖出期权方净损益＝－5＋2＝－3（元）。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/427731.html

注会财务成本管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)