关于看跌期权多头净损益,下列表述正确的有(  )。A.净损失最大值为期权价格

最全题库2022-08-02  41

问题 关于看跌期权多头净损益,下列表述正确的有(  )。A.净损失最大值为期权价格B.净损失最大值为期权价格与执行价格之和C.净收益最大值为执行价格与期权价格的差额D.净收益最大值为执行价格

选项 A.净损失最大值为期权价格
B.净损失最大值为期权价格与执行价格之和
C.净收益最大值为执行价格与期权价格的差额
D.净收益最大值为执行价格

答案 AC

解析 多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权成本,所以多头看跌期权净损益的最大值是当看跌期权到期日价值最大时,此时的最大净收益为执行价格-期权成本;多头看跌期权最大损失为不行权时,损失期权费,所以净损失最大值为期权价格。
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