构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,

资格题库2022-08-02  45

问题 构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有( )。A.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%B.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%C.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10%D.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%

选项 A.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%
B.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%
C.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10%
D.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%

答案 BD

解析 当相关系数为1时,组合标准差=(12%+8%)/2=10%;相关系数为-1时,组合标准差=(12%-8%)/2=2%。
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