2. 财务会计
  3. 已知某风险组合的期望44- 报酬率和标准差分别为 15%和 20%，无风险报酬率

已知某风险组合的期望44- 报酬率和标准差分别为 15%和 20%，无风险报酬率

考试题库2022-08-02  40
问题 已知某风险组合的期望44- 报酬率和标准差分别为 15%和 20%，无风险报酬率为 8%，假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金，将其自有资金 200万元和借入资金 50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（　　）。A.16.75%和25%B.13.65%和16.24%C.16.75%和12.5%D.13.65%和25%
选项 A.16.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.16.75%和12.5%
D.13.65%和25%
答案 A
解析 Q=250/200=1.25；总期望报酬率 =1.25× 15%+（ 1-1.25）× 8%=16.75%；总标准差 =1.25× 20%=25%。
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