已知 A、 B两种证券期望报酬率的方差分别为 1.44%和 0.36%，两种证券

免费题库2022-08-02 20

问题已知 A、 B两种证券期望报酬率的方差分别为 1.44%和 0.36%，两种证券期望报酬率的协方差为 0.005，则两种证券期望报酬率之间的相关系数为（　　）。A.0.586B.0.465C.0.552D.0.694

选项 A.0.586
B.0.465
C.0.552
D.0.694

答案 D

解析根据题目条件可知、两种证券期A B 望报酬率的标准差分别为 12%和 6%，协方差 =相关系数× 12%× 6%=0.005，则相关系数 =0.005/（ 12%× 6%） =0.694，所以选项 D为本题答案。

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