（2016年真题）市场上有两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组

考试题库2022-08-02 106

问题（2016年真题）市场上有两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（　　）。A.X和Y期望报酬率的相关系数是0B.X和Y期望报酬率的相关系数是-1C.X和Y期望报酬率的相关系数是0.5D.X和Y期望报酬率的相关系数是1

选项 A.X和Y期望报酬率的相关系数是0
B.X和Y期望报酬率的相关系数是-1
C.X和Y期望报酬率的相关系数是0.5
D.X和Y期望报酬率的相关系数是1

答案 ABC

解析当相关系数为 1 时，两种证券的投资组合的风险等于二者的加权平均数。

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