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  3. 运用套期保值原理估算1份看涨期权价值时，计算出的套期保值比率为0.8，借款数额为

运用套期保值原理估算1份看涨期权价值时，计算出的套期保值比率为0.8，借款数额为

题库2022-08-02  3
问题 运用套期保值原理估算1份看涨期权价值时，计算出的套期保值比率为0.8，借款数额为20元。目前标的股票价格为30元，下列说法正确的有（）。A.购买8股标的股票与借入200元的投资组合的现金流量与购买10份看涨期权的现金流量相同B.购买0.8股标的股票与借出20元的投资组合的现金流量与购买1份看涨期权的现金流量相同C.1份看涨期权的价值为4元D.1份看涨期权的价值为14元
选项 A.购买8股标的股票与借入200元的投资组合的现金流量与购买10份看涨期权的现金流量相同
B.购买0.8股标的股票与借出20元的投资组合的现金流量与购买1份看涨期权的现金流量相同
C.1份看涨期权的价值为4元
D.1份看涨期权的价值为14元
答案 AC
解析 看涨期权价值＝0.8×30－20＝4（元），选项C正确，选项Ｄ不正确；购买看涨期权的投资流量与按套期保值比率购买股票并借款（指的是借入）的组合流量相同，选项A正确，选项Ｂ不正确。
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