已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之

admin2022-08-02 49

问题已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。A.0.04B.0.16C.0.25D.1.00

选项 A.0.04
B.0.16
C.0.25
D.1.00

答案 A

解析协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×0.2×0.4＝0.04

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