已知某股票的贝塔系数为0.45，其报酬率的标准差为30%，市场组合报酬率的标准差

练习题库2022-08-02 63

问题已知某股票的贝塔系数为0.45，其报酬率的标准差为30%，市场组合报酬率的标准差为20%，则该股票报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数为（）。A.0.45B.0.50C.0.30D.0.25

选项 A.0.45
B.0.50
C.0.30
D.0.25

答案 C

解析贝塔系数J＝相关系数JM×标准差J/标准差M
0.45＝相关系数JM×30%/20%
相关系数JM＝0.30。

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