2. 财务会计
  3. （2020年真题）市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每

（2020年真题）市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每

练习题库2022-08-02  86
问题 （2020年真题）市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格3元，执行价格均为60元，到期日相同，如果到期日股票价格均为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（　）元。A.－4B.－8C.8D.4
选项 A.－4
B.－8
C.8
D.4
答案 A
解析 看涨期权的到期日价值＝到期日股价－执行价格＝64－60＝4元；看跌期权的执行价格＜到期日股价，所以不行权，到期日价值＝0。组合净损益＝看涨期权到期日价值＋看跌期权的到期日价值－看涨期权价格－看跌期权价格＝4＋0－5－3＝－4（元）。
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