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(2020年真题)市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每
(2020年真题)市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每
练习题库
2022-08-02
97
问题
(2020年真题)市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出一股股票,看涨期权每份市场价格5元,看跌期权每份市场价格3元,执行价格均为60元,到期日相同,如果到期日股票价格均为64元,购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是( )元。A.-4B.-8C.8D.4
选项
A.-4
B.-8
C.8
D.4
答案
A
解析
看涨期权的到期日价值=到期日股价-执行价格=64-60=4元;看跌期权的执行价格<到期日股价,所以不行权,到期日价值=0。组合净损益=看涨期权到期日价值+看跌期权的到期日价值-看涨期权价格-看跌期权价格=4+0-5-3=-4(元)。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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