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  3. 某投资人购入1份ABC公司的股票，购入时价格为40元； 同时购入该股票的1份看

某投资人购入1份ABC公司的股票，购入时价格为40元； 同时购入该股票的1份看

admin2022-08-02  19
问题 某投资人购入1份ABC公司的股票，购入时价格为40元；同时购入该股票的1份看跌期权，执行价格为40元，期权费为2元，一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示：要求：（1）判断该投资人采取的是哪种投资策略，其目的是什么?（2）确定该投资人的预期投资组合净损益为多少 若投资人单独投资股票的预期净损益为多少 若单独投资购买看跌期权的预期净损益为多少?（3）确定预期组合收益的标准差为多少?
选项
答案
解析 （1）股票加看跌期权组合，称为保护性行跌期权。单独投资于股票风险很大，同时增加一份看跌期权，情况就会有变化，可以降低投资的风险。 （2）预期投资组合净损益=0．1×（-2）+0．2×（-2）+0．3×0+0．4×6=1．8（元） 单独投资股票的预期净损益=0．1×（-8）+0．2×（-2）+0．3×2+0．4×8=2．6（元） 单独投资期权的预期净损益=0．1×6+0．2×0+0．3×（-2）+0．4×（-2）=-0．8（元） （3）预期组合收益的标准差=
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