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财务会计
甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示: 要求: (1)
甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示: 要求: (1)
练习题库
2022-08-02
79
问题
甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示:
要求:(1)分别计算甲、乙两个投资项目的期望收益率;(2)分别计算甲、乙两个投资项目收益率的标准差;(3)分别计算甲、乙两个投资项目收益率的变异系数;(4)假设资本资产定价模型成立,无风险报酬率为5%,股票市场的平均收益率为12%,分别计算甲、乙两个投资项目的β值;(5)假设股票市场收益率的标准差为8%,分别计算甲、乙两个投资项目收益率与市场组合收益率的相关系数;(6)假设按照80%和20%的比例投资甲、乙两个投资项目构成投资组合,计算该组合的综合β值和组合的投资收益率。
选项
答案
解析
(1)甲项目的期望收益率=0.2×25%+0.5×12%+0.3×(-5%)=9.5%乙项目的期望收益率=0.2×20%+0.5×9%+0.3×2%=9.1%(2)甲项目收益率的标准差
(3)甲项目收益率的变异系数=10.69%/9.5%=1.13乙项目收益率的变异系数=6.24%/9.1%=0.69(4)计算甲、乙两个投资项目的β值:
(5)甲项目收益率与市场组合收益率的相关系数=0.64×8%/10.69%=0.48乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数=0.59×8%/6.24%=0.76(6)组合的β值=80%×0.64+20%×0.59=0.63组合的投资收益率=80%×9.5%+20%×9.1%=9.42%。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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