2. 财务会计
  3. 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。 A证券的预期收益率为10％，方差是0．

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。 A证券的预期收益率为10％，方差是0．

最全题库2022-08-02  39
问题 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．2。 要求： (1)计算下列指标： ①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合 (1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响?②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响?
选项
答案
解析 (1)①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％(2)①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响； ②相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
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