2. 财务会计
  3. 同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨

同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨

题库2022-08-02  38
问题 同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净损益是（ ）元。A.5 B.7 C.9 D.11
选项 A.5
B.7
C.9
D.11
答案 B
解析 该投资组合的净损益＝空头看涨期权净损益＋空头看跌期权净损益＝－Max（股票市价－执行价格，0）＋看涨期权价格＋[－Max（执行价格－股票市价，0）＋看跌期权价格]，由于到期日股票价格为48元，执行价格为50元，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元，所以，该投资组合的净损益＝0＋5＋（－2＋4）＝7（元），即该投资组合的净损益为7元。
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