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同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨
同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨
题库
2022-08-02
61
问题
同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净损益是( )元。A.5 B.7 C.9 D.11
选项
A.5
B.7
C.9
D.11
答案
B
解析
该投资组合的净损益=空头看涨期权净损益+空头看跌期权净损益=-Max(股票市价-执行价格,0)+看涨期权价格+[-Max(执行价格-股票市价,0)+看跌期权价格],由于到期日股票价格为48元,执行价格为50元,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元,所以,该投资组合的净损益=0+5+(-2+4)=7(元),即该投资组合的净损益为7元。
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