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（2019年真题）两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最
（2019年真题）两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最
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2022-08-02
145
问题
（2019年真题）两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统性风险。（）
选项
答案
对
解析
当两项资产的收益率完全负相关时，即相关系数ρ=-1，两项资产的非系统性风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。这样的组合能够最大限度地降低风险。
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