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财务会计
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合
练习题库
2022-08-02
72
问题
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲资产组合下的投资比重分别为50%、30%和20%;乙资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。要求:(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。(3)计算甲资产组合的β系数和风险收益率。(4)计算乙资产组合的β系数和必要收益率。(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
选项
答案
解析
(1)由于市场组合的β系数为1,所以,根据A、B、C股票的β系数可知,A股票的投资风险大于市场组合的投资风险;B股票的投资风险等于市场组合的投资风险;C股票的投资风险小于市场组合的投资风险。
(2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14%
(3)甲资产组合的β系数=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15
甲资产组合的风险收益率=1.15×(12%-8%)=4.6%
(4)乙资产组合的β系数=3.4%/(12%-8%)=0.85
乙资产组合的必要收益率=8%+3.4%=11.4%
(5)甲资产组合的β系数(1.15)大于乙资产组合的β系数(0.85),说明甲资产组合的投资风险大于乙资产组合的投资风险。
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中级会计的财务管理题库中级会计职称分类
中级会计的财务管理
中级会计职称
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