下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。A.两种证券的收益率完全正相关时可以

最全题库2022-08-02  46

问题 下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

选项 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

答案 BD

解析 相关系数的区间位于[-1,1]之间。相关系数为1,也就是两种证券的收益率完全正相关时,不能分散风险,选项A的表述不正确;只要相关系数小于1,投资组合就可以分散风险,投资组合的风险就小于各单项资产风险的加权平均数,选项C的表述不正确。
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