2. 财务会计
  3. 某投资组合中包括证券A和证券B，证券A占40%，证券B占60%，两项证券的相关系

某投资组合中包括证券A和证券B，证券A占40%，证券B占60%，两项证券的相关系

最全题库2022-08-02  53
问题 某投资组合中包括证券A和证券B，证券A占40%，证券B占60%，两项证券的相关系数为0.25，证券A的期望收益率是10%，标准差是6%，证券B的期望收益率是16%，标准差是8%。下列说法中，正确的有（）。A.该投资组合的期望收益率=证券A的期望收益率×40%+证券B的期望收益率×60%B.该投资组合的β系数=证券A的β系数×40%+证券B的β系数×60%C.证券A的风险小于证券B的风险D.该投资组合的标准差=证券A的标准差×40%+证券B的标准差×60%
选项 A.该投资组合的期望收益率=证券A的期望收益率×40%+证券B的期望收益率×60%
B.该投资组合的β系数=证券A的β系数×40%+证券B的β系数×60%
C.证券A的风险小于证券B的风险
D.该投资组合的标准差=证券A的标准差×40%+证券B的标准差×60%
答案 AB
解析 由于证券A和证券B的期望收益率不相同，因此比较风险看的是标准差率。证券A的标准差率=6%/10%=60%，证券B的标准差率=8%/16%=50%，因此证券A的风险大于证券B的风险，选项C错误。投资组合标准差相关系数小于1，投资组合标准差不是各项证券标准差的加权平均数，选项D错误。
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