某投资组合中包括证券A和证券B,证券A占40%,证券B占60%,两项证券的相关系

最全题库2022-08-02  39

问题 某投资组合中包括证券A和证券B,证券A占40%,证券B占60%,两项证券的相关系数为0.25,证券A的期望收益率是10%,标准差是6%,证券B的期望收益率是16%,标准差是8%。下列说法中,正确的有()。A.该投资组合的期望收益率=证券A的期望收益率×40%+证券B的期望收益率×60%B.该投资组合的β系数=证券A的β系数×40%+证券B的β系数×60%C.证券A的风险小于证券B的风险D.该投资组合的标准差=证券A的标准差×40%+证券B的标准差×60%

选项 A.该投资组合的期望收益率=证券A的期望收益率×40%+证券B的期望收益率×60%
B.该投资组合的β系数=证券A的β系数×40%+证券B的β系数×60%
C.证券A的风险小于证券B的风险
D.该投资组合的标准差=证券A的标准差×40%+证券B的标准差×60%

答案 AB

解析 由于证券A和证券B的期望收益率不相同,因此比较风险看的是标准差率。证券A的标准差率=6%/10%=60%,证券B的标准差率=8%/16%=50%,因此证券A的风险大于证券B的风险,选项C错误。投资组合标准差相关系数小于1,投资组合标准差不是各项证券标准差的加权平均数,选项D错误。
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