2. 财务会计
  3. 资产组合 M 的期望收益率为 18%，标准离差为 27.9%；资产组合 N 的期

资产组合 M 的期望收益率为 18%，标准离差为 27.9%；资产组合 N 的期

题库2022-08-02  2
问题 资产组合 M 的期望收益率为 18%，标准离差为 27.9%；资产组合 N 的期望收益率为 13%，标准离差率为 1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为 16%，赵某投资于资产组合 M和N的资金比例分别为 30%和70%。 要求：（1）计算资产组合 M 的标准离差率。（2）判断资产组合 M 和 N 哪个风险更大。（3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
选项
答案
解析 （1）  资产组合 M 的标准离差率＝27.9%/18%＝1.55
（2）  资产组合 M 的标准离差率 1.55 大于资产组合 N 的标准离差率 1.2，则说明资产组合 M 的
风险更大。
（3）  假设投资资产组合的比例为 X，则有 X×18%＋（1－X）×13%＝16%，解得 X＝60%，即张
某应在资产组合 M 上投资的最低比例是 60%。
（4）  应该是赵某更厌恶风险。因为赵某投资于低风险资产组合 N 的比例更高。
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