首页
登录
财务会计
某公司拟进行股票投资,目前有甲、乙两只股票,其预期收益状况如下: 已知甲、
某公司拟进行股票投资,目前有甲、乙两只股票,其预期收益状况如下: 已知甲、
题库
2022-08-02
62
问题
某公司拟进行股票投资,目前有甲、乙两只股票,其预期收益状况如下:
已知甲、乙股票的β系数分别为1.5和1.8,市场组合的收益率为10%,无风险收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。要求:(1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准差率,并比较其风险大小;(2)假设投资者将全部资金按照30%和70%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合,计算投资组合的β系数和风险收益率;(3)计算投资组合的必要收益率。
选项
答案
解析
(1)甲股票收益率的期望值=0.4×30%+0.5×20%+0.1×(-10%)=21%乙股票收益率的期望值=0.4×50%+0.5×30%+0.1×(-20%)=33%甲股票收益率的标准差
甲股票收益率的标准差率=11.36%/21%×100%=54%乙股票收益率的标准差率=20.02%/33%×100%=61%甲股票的标准差率小于乙股票的标准差率,所以甲股票的风险比乙股票的风险小。(2)投资组合的β系数=30%×1.5+70%×1.8=1.71组合的风险收益率=1.71×(10%-4%)=10.26%(3)投资组合的必要收益率=4%+10.26%=14.26%。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/384877.html
本试题收录于:
中级会计的财务管理题库中级会计职称分类
中级会计的财务管理
中级会计职称
相关试题推荐
(2011年真题)某上市公司拟聘请独立董事。根据公司法律制度的规定,下列人员中,
国有企业甲、上市公司乙、自然人丙拟共同投资设立一个合伙企业。根据合伙企业法律制度
(2019年真题)2018年1月,孙某、张某、赵某共同出资设立一有限责任公司。孙
(2013年真题)甲、乙、丙共同投资设立一家有限责任公司,甲以房屋作价100万元
下列关于职工代表的表述中,符合公司法相关规定的有()。A.某有限责任公司规模较
(2020年真题)有限责任公司减少注册资本的,应当自公告之日起30内进行变更登记
王某拟与李某、赵某设立一有限责任公司,由于王某与其妻子正在闹离婚,为避免可能的纠
(2020年真题)公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,由公司董事会作出决议。
根据公司法律制度的规定,公司章程对特定的人员或机构具有约束力。下列各项中,属于该
某有限责任公司有甲、乙两名股东,分别持有70%和30%的股权。2018年3月,乙
随机试题
The"standardofliving"ofanycountrymeanstheaverageperson’s【C1】______of
[originaltext]Peoplewhoarehitbylightningandsurviveoftenhavelong-t
A.鸣喇叭从左侧超越自行车 B.减速待自行车通过后再从B车左侧超越 C.停车
重W的物块自由地放在倾角为α的斜面上如图示,且 物块上作用一水平力
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013规定,关于钢筋保
在无交通荷载及桥址附近无稳定振源时,测定由风荷载、地脉动等随机激励而引起的桥梁微
风心病二尖瓣关闭不全伴亚急性感染性心内膜炎患者,心脏超声检查的哪项表现对诊断最有
BCD
电线上风荷载昨计算是以风速V(m/s)的基本风压=W0=V2/16(kg?f/
关于锚杆支护的作用,说法不合理的是()。A.锚杆可利用其较高的抗压性能承受围岩
最新回复
(
0
)