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A公司持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、1.
A公司持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、1.
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2022-08-02
38
问题
A公司持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0;它们的比重分别为30%、25%和45%,市场上所有股票的平均收益率为10%,无风险收益率为8%。则此证券组合的必要收益率为( )。A.18%B.10.85%C.21.4%D.20.25%
选项
A.18%
B.10.85%
C.21.4%
D.20.25%
答案
B
解析
组合的贝塔系数=2.0×30%+1.5×25%+1.0×45%=1.425,此组合的必要收益率=8%+1.425×(10%-8%)=10.85%。
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