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  3. 某投资者打算用 20000元购买 A、 B、 C三种股票，股价分别为 40元、

某投资者打算用 20000元购买 A、 B、 C三种股票，股价分别为 40元、

admin2022-08-02  7
问题 某投资者打算用 20000元购买 A、 B、 C三种股票，股价分别为 40元、 10元、 50元；β系数分别为 0.7、 1.1和 1.7。现有两个组合方案可供选择：甲方案：购买 A、 B、 C三种股票的数量分别是 200股、 200股、 200股；乙方案：购买 A、 B、 C三种股票的数量分别是 300股、 300股、 100股。要求：（1）分别计算两个方案的β系数；（2）如果该投资者最多能承受 1.2倍的市场组合系统风险，会选择哪个方案？
选项
答案
解析 （ 1）甲方案：
A 股票比例： 40× 200÷ 20000× 100%=40%
B 股票比例： 10× 200÷ 20000× 100%=10%
C 股票比例： 50× 200÷ 20000× 100%=50%
甲方案的β系数 =40%× 0.7+10%× 1.1+50%× 1.7=1.24
乙方案：
A 股票比例： 40× 300÷ 20000× 100%=60%
B 股票比例： 10× 300÷ 20000× 100%=15%
C 股票比例： 50× 100÷ 20000× 100%=25%
乙方案的β系数 =60%× 0.7+15%× 1.1+25%× 1.7=1.01
（ 2）该投资者最多能承受 1.2倍的市场组合系统风险，则应选择乙方案。
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