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  3. 6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元

6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元

游客2024-03-10  32
问题 6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为(    )。
选项 A、盈利120 900美元
B、盈利110 900美元
C、盈利121 900美元
D、盈利111 900美元
答案 C
解析 套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：100×125 000×0．8764=10 955 000(美元)；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：72×125 000×1．2106=10 895 400(美元)。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：100×125 000×0．9066=11 332 500(美元)；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：72×125 000×1．2390=11 151 000(美元)。瑞士法郎盈利：11 332 500一10 955 000=377 500(美元)；欧元损失：11 151 000—10 895 400=255 600(美元)，则套利结果为盈利：377 500—255 600=121 900(美元)。
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